Recesión o crecimiento: ciclos de empresas en pandemia en Bci
- Rubro
- Banca · riesgo de empresas
- Tipo de trabajo
- Series de tiempo y riesgo
- Período
- 2020
Proyecto confidencial: el código y los datos no son públicos.
Arquitectura
Objetivo
En plena pandemia, sin datos macro a tiempo ni historia comparable, saber qué empresas clientes estaban entrando en recesión o seguían creciendo, para estimar su liquidez y capacidad de pago y usarlo en riesgo.
Lo que hice
- Armamos series de tiempo por empresa con datos propios del banco: el uso de sus distintos productos.
- Implementamos un marco de monitoreo estilo NBER para fechar puntos de giro y separar recesión de crecimiento en cada serie, procesando los datos desde Teradata con Spark y orquestado con Airflow.
- Tradujimos esas señales en indicadores de liquidez y capacidad de pago para el área de riesgo.